В 2008 году Нацфонд показал отрицательную доходность
Алматы. 15 июня. "Казахстан Сегодня" - Доходность Национального фонда с 1 января по 31 декабря 2008 года составила -2,28%, передает агентство со ссылкой на отчет Национального банка РК.
Согласно отчету, доходность Национального фонда с начала создания по 31 декабря 2008 года составила 44,43%, что в годовом выражении составляет 4,96%. Расчет доходности осуществлялся в базовой валюте Национального фонда - долларах США.
"Доходность стабилизационного портфеля с 1 января по 31 декабря 2008 года составила 2,40%, за этот же период доходность эталонного портфеля (Merrill Lynch 6-month US Treasury Bill Index) составила 3,58%. Таким образом, в результате управления активами стабилизационного портфеля в 2008 году была получена отрицательная сверхдоходность, равная 1,18%", - говорится в отчете.
Доходность сберегательного портфеля с 1 января по 31 декабря 2008 года составила -4,58%. Доходность эталонного портфеля с 1 января по 31 декабря 2008 года составила -5,37%. Сверхдоходность сберегательного портфеля за 2008 год была положительной - 0,79%.
Показатели доходности по типам мандатов (субпортфелей) сберегательного портфеля в 2008 году сложились следующим образом: по мандату "Глобальные облигации" 7,89%; по мандату "Глобальное тактическое распределение активов" -11,74%; по мандату "Глобальные акции" -40,36%.
По данным Нацбанка, общая рыночная стоимость валютного портфеля Национального фонда 31 декабря 2008 года была равна $27,4 млрд, в том числе стабилизационного портфеля - $10,5 млрд (38,21%) и сберегательного портфеля - $16,9 млрд (61,79%).
Рыночная стоимость ценных бумаг и других финансовых инструментов, входящих в состав портфеля Национального фонда, основывается на данных банка-кастодиана Национального фонда BNY Mellon Asset Servicing B.V.
"По данным банка-кастодиана BNY Mellon Asset Servicing B. V., за период с 1 января по 31 декабря 2008 года образовался инвестиционный убыток (реализованный и нереализованный), рассчитанный в функциональной (базовой) валюте - доллар, который составил $656 287,2 тыс. Скорректированный с учетом затрат на совершение сделок инвестиционный убыток по данным банка-кастодиана BNY Mellon Asset Servicing B. V., за тот же период составил $660 661,0 тыс.", - говорится в тексте.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна. Авторские права на материалы агентства.